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- 개인연금,공적연금과 주택연금에 장수리스크와 상관성을 고려한 연생모형 연구
- 생활수준의 향상과 의료기술의 발달 및 사망률의 감소로 우리나라의 노인 인구 의 구성비가 점차 늘어가고 있다.본 논문은 인구 고령화에 따른 사망률 감소 추세 를 반영하여 사망리스크를 헷징하기 위하여 Lee-Carter모형을 이용하였다.LC 모 형을 이용하여 추정한 사망률과 보험 실무에서 사용하고 있는 생명표의 사망률을 개인종신연금 및 종신보험,그리고 연생 보험 상품의 보험수리적 현가를 계산하기 위해 적용하여 그 크기를 비교한다.그리고 리스크 평가 및 보험료 산출에 도움이 되고자 보험수리적 현가에 대한 표준편차를 함께 산출하여 기존의 생명표를 사용하 는 방식과 비교하여 분석하도록 한다.본 논문을 통하여 현행 보험 실무에서 보험 료를 계산하는 방식 대신 시간 경과에 따른 사망률 감소 추세를 반영하는 방법이 향후 준비금의 시가 평가와 손익분석 및 보험회사의 리스크 관리에 도움이 될 수 있을 것이라 본다.또한,이러한 사망률 개선 효과를 보험회사의 보험 리스크를 경 감하기 위하여 부채포트폴리오의 구성 전략을 결정하는 과정에도 이용될 수 있다. 본 논문에서는 다양한 보험 상품들 중 연생 보험을 주로 이용하도록 한다.이 때 연생 보험의 보험료 및 준비금을 산출하기 위해 연생 모형을 사용하는데,연생 모형이란 보험계약에서 두 명 또는 그 이상의 피보험자들의 사망 또는 생존의 상태 에 따라 보험금을 지급하는 보험 상품의 보험료 결정 및 리스크 관리를 위한 모형 이다.연생 보험의 한 예로 부부 가입자 중 마지막 사망자가 발생할 때 까지 연금 이 지급되는 주택연금을 살펴본다.현행 주택연금 상품에 있어서 대출한도 및 월지 급금 산출은 연생 모형이 적용되지 않고 있으며,우리나라의 경우에는 국민생명표 상의 여자 사망률을 대출 종료 확률로 활용하고 있다.여자의 사망률을 이용하는 이유는 보수적인 관점에서 대출 종료 시점을 예측하기 위해 일반적으로 남자보다 여자가 더 수명이 길다는 점 때문이다.고령화로 인해 수명이 점점 길어지는 추세 이기 때문에 주택연금과 같이 계약기간이 확정되어 있지 않은 보험 상품의 경우 특 히 더 계약 종료 시점에 대한 확률분포가 리스크 관리를 위하여 중요하다.따라서 본 연구의 의의는 주택연금 발행기관 및 보증기관의 적정한 월지급금 지급과 차후 월지급금의 과대지급으로 인한 지급 불능을 방지하기 위하여 현행 산출 모형을 연 생 모형으로 변경할 필요성이 있음을 실증분석을 통하여 제시한다. 연생 보험의 한 종류로서 주택연금을 언급하였는데 이러한 연생 보험 상품의 경 우 보험료를 산출하기 위해 보험금의 지급 시점을 나타내는 확률변수에 대한 생존 분포가 필요하다.이 때,부부의 생활환경이 비슷하기 때문에 두 사람의 생존 기간 이 독립적이지 않을 수 있기 때문에 부부의 생존 기간에 대한 결합분포가 필요하 다.그러나 보험 실무에서 보험료를 계산할 때 계산상 편의로 가입자들의 생존 기 간을 독립이라 가정하고 있다.연생 보험의 가입자 대부분이 혈연관계이거나 동일 위험 집단에 속해 있기 때문에 그들의 생존 기간에 대하여 상관성을 고려하는 것이 더 타당할 수 있다.본 연구에서는 가우시안 코퓰라를 이용하여 생존 기간의 상관 관계를 반영한 이변수 확률분포를 만들고,보험수리적 현가인 보험료를 계산한다. 코퓰라를 이용하는 경우 기대값의 공식은 유도가 어렵기 때문에 그 대안으로 상관 성이 있는 두 확률변수의 난수를 만들어 시뮬레이션을 통해 기대값을 산출한다.그 결과를 바탕으로 연생 보험의 보험료 산출 시 가입자들의 생존 기간에 대하여 상관 관계를 반영한 산출 방법이 타당할 수 있음을 본 연구를 통해 논하고자 한다. 주제어 :Lee-Carter모형,사망리스크,연생 보험,코퓰라,비독립가정 보험료 산출. 논문 저자 : 백혜연 교수(창원대) - 박사학위 논문 지도 교수: 이항석 교수
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- 작성일 2021-03-08
- 조회수 2840
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- PCA모형을 이용한 금리리스크 산출 및 분석
- 2022년 IFRS17 시행과 더불어 新지급여력제도(K-ICS)가 도입될 예정이며 리스크 측정방법도 RBC제도의 리스크계수 기준에서 충격 시나리오 방식으로 변경된다. 그러 나 다양한 리스크 측정방법에도 불구하고 현재까지 보험회사의 지급여력비율에 가장 큰 영향력을 미치고 있는 것은 금리리스크이다. 따라서 보험회사 뿐만 아니라 많은 금 융감독당국도 금리리스크 측정 및 관리에 대한 관심이 높다. 이에 본 연구에서는 ICS가 제시한 PCA(Principal Component Analysis)모형 (ICS-PCA)를 이용하여 보험회사 금리리스크를 산출하고 이를 현행 RBC제도 리스크 량과 비교·분석하였다. 자산 만기가 부채 만기보다 작을 경우 ICS-PCA 금리리스크가 RBC제도 리스크량에 비해 크게 나타나며, 자산 부채의 모든 현금흐름을 고려하여 산 출한 듀레이션 갭이 작을수록 ICS-PCA 금리리스크가 작게 나타났다. 이에 듀레이션 갭 축소를 위한 보험회사의 다양한 노력이 필요할 것으로 생각된다. 또한 분석을 통해 ICS-PCA 금리리스크가 보험회사의 실제 리스크량을 반영하는데 일부 한계가 있음을 확인함에 따라 현행 ICS-PCA 금리리스크 산출식에 대한 개선 방향 및 향후 필요한 연구방향도 제시하였다. 주제어 : ICS, PCA, RBC, 주성분분석, 금리리스크 논문 저자 : 현은하 석사 (現 금융감독원) 지도 교수: 이항석 교수
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- 작성일 2021-03-08
- 조회수 2046
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- 보험, 사회보장과 경제 (Insurance, Social Security, and Economy)
- 기존의 연구들은 중첩세대모형에서 보험을 고려하지 않았던 반면, 본 논문에서는 중첩세대모형에 보험을 도입하고, 보험이 경제 주체들의 행동 및 거시경제에 미치는 영향을 분석한다. 본 연구는 Gertler의 1999년 논문에 제시된 중첩세대모형을 바탕으로 하며, Gertler 모형의 재유도 및 수정, 보험 모형의 개발 등 세 가지 주제에 초점을 두고 있다. 본 연구의 기여점은 다음과 같다. 첫째, 탄력적 노동 공급을 전제로 할 때 경제주체들의 의사결정 문제를 공식의 재유도를 통해 명확히 하였다. 그리고 한국 경제에 이 모형을 적용하여 사회보장 강화 및 고령화 현상 등이 세대 간의 자산 배분 및 노동 공급과 소비에 미치는 영향을 분석하였다. 둘째, 근로자의 의사결정 문제와 관련된 위험 조정 요인의 오류를 수정하고 비금융자산 간 가치평가 방법의 일관성이 유지되도록 하였다. Gertler 모형에서는 위험조정요인에 은퇴자의 생존확률이 고려되지 않았고, 근로자의 사회보장 자산 평가 시 불명확한 전환 인자가 포함되어 있어 사회보장자산의 가치를 과대평가하는 163 경향이 있었다. 따라서 이러한 문제점을 수정하여 개선된 모형을 제시한다. 셋째, Gertler의 수정된 중첩세대모형에 보험 요소를 도입하여 보험 모형을 제시한다. 보험 수요는 효용을 극대화하는 개인 의사결정에 의해 결정되며, 보험 구입은 개인의 효용을 직접적으로 증가시킨다. 하지만, 민영보험에 의해 완전히 보장되지 못한 경제적 손실은 효용에 직접 반영되지 않는 한계점이 있다. 따라서 GDP 대비 총손실의 비율이 일정하다는 가정 하에 민영보험에 의해 보장되지 않는 손실을 정부가 보장해주는 사회보험을 도입하여 이러한 한계를 보완하였다. 즉, 민영보험과 사회보험이 손실에 대한 보상을 제공하는 역할을 분담하는 틀을 마련하였다. 보험 모형은 기존의 경제 모형에서는 인식하지 못했던 손실을 인식할 수 있고, 보험의 미시적, 거시적 경제 효과를 분석하는 것이 가능하다. 마지막으로 보험 모형에 생명보험을 추가하여 확장된 형태의 보험 모형을 제시한다. 생명보험의 도입으로 근로자와 은퇴자 외에 피부양자에게 경제주체의 역할이 부여되고, 근로자의 사망 가능성의 도입으로 이전 확률이 변화하면서 근로자의 상태 변화가 다양해지고, 의사 결정에 사용되는 위험조정요인 및 가치평가요인이 변경된다. 생명보험 모형은 보다 현실적인 인구 구조를 반영하고 보험의 유형을 다양화하였다는 점에서 앞서 제시한 보험 모형과 차이가 있다. 주제어: 중첩세대모형, 보험, 사회보장, 자산가치평가, 정상상태 논문 저자 : 손지훈 박사 지도 교수 : 이항석 교수
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- 작성일 2021-03-08
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- Analysis of Premiums and Reserves in Mulitple Life Insurance using Copula
- The dependence between the insureds in multiple-life insurance contracts is studied. With the future lifetimes of the insureds modeled as correlated random variables, both premium and reserve are different from those under independence. In this paper, Gaussian copula is used to impose the dependence between the insureds with Gompertz marginals. At various dependence levels we analyze the change of the premiums and reserves of standard multiple-life insurance contracts. We find that, for some contracts, the insurance quantities based on the assumption of dependent lifetimes are quite different from those under independence as its correlation increase, which elucidate the importance of dependence model in multiple-life contingencies in both theory and practice. KEYWORDS: Gaussian copula, reserves analysis, multiple life insurance, joint life survival function. 논문 저자: 이삭 (現 IOWA 박사과정) 지도 교수: 이항석
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- 작성일 2021-03-09
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- 개인실손의료보험의 통원담보 할인할증제도 분석
- 개인실손의료보험의 보유계약 건수는 2018년 6월 말 기준 3,396만 건으로 전체 인 구의 약 66%가 가입하였다. 하지만 역선택과(adverse selection) 도덕적 해이(Moral hazard)로 인해 손해율 역시 120% 이상으로 매우 높은 수준이다. 이는 보험가입자의 위험특성을 제대로 고려하지 않은 채 사전적 요율변수만을 반영한 단일보험료를 사용 하고 있기 때문이다. 이에 본 연구에서는 해외 보험사의 할인할증제도를 국내 개인실손의료보험에 적 용하여 실증분석을 진행하였다. 일반화 선형혼합모형(Generalized Linear Mixed Model, GLMM)을 사용하여 계약자의 비관찰 위험특성의 분포를 확인하였고, 이를 바 탕으로 장기적인 계약자 포트폴리오와 상대도를 산출할 수 있었다. 주제어 : 개인실손의료보험 , 할인할증제도 , 일반화 선형혼합모형 , 계약자 포트폴리오 논문 저자: 이민하 (現 성균관대 박사과정) 지도 교수: 이항석
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- 작성일 2021-03-09
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- GLM을 활용한 실손의료보험 실적변수 도입 유의성 검증
- 실손의료보험은 가입자가 질병, 상해로 입원하거나 통원치료를 받은 경우 실제 부담한 의료비를 보험사가 보상하는 상품이다. 2016년말 기준 계약건수가 약 3300 만건으로 많은 국민들이 가입하고 있다. 하지만 성장과 더불어 손해율상승과 보험 료 인상이 지속되고 있는 실정이고 여전히 단일보험료를 부과하는 사전적 요율산정 을 유지하고 있다. 이에 대하여 본 논문에서는 GLM을 사용하여 보험료차등화를 위 한 빈도실적변수 도입의 유의성을 검증했다. 현행요율산정에서 쓰이는 연령, 성별, 담보, 상해급수의 유의성을 검증했고 현행요율산정모형에 실적변수를 더하여 사후 적 요율산정의 유의성을 실증분석 하였다. GLM모형을 통해서 빈도 실적변수가 통 계적으로 유의하다는 결과를 얻었다. 주제어 : 일반화 선형모형 , 실손의료보험 , 보험료차등화 , 실적변수 , 요율산정 논문 저자: 이가은 (現 성균관대 박사과정) 지도 교수: 이항석
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- 작성일 2021-03-09
- 조회수 1547
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- Sensitivity Analysis On Prices of Icicled Step Barrier Options
- This paper conducts a sensitivity analysis on a new class of barrier options, termed icicled step barrier options. This class of barrier option, introduced by Lee, Ko, and Song (2018), has embedded barriers whose levels are piecewise constant functions of time and vertical branches attached to the horizontal barriers, referred to as icicles. The icicled barrier options can be utilized in security-linked products with knock-in or knock-out payoff structure. By comparing the prices under different parameter values, calculated by the explicit formulas previously derived in Lee et al (2018), we aim to discover the sensitivity of the icicled barrier option price to each parameter. Keywords: Barrier Option, Step Barrier Option, Icicled Barrier Option, Sensitivity Analysis 논문 저자: 김은채 (現 조지아 주립대 박사과정) 지도 교수: 이항석
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- 작성일 2021-03-09
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- 우리나라 퇴직연금제도의 현황 및 개선사항, 소득대체율 중심으로
- 우리나라 퇴직연금제도는 2005년 12월에 도입되어 약 10년의 짧은 역사를 가지고 있다. 퇴직연금은 기대여명증가로 인해 길어지는 노후생활에 국민연금과 더불어 역할이 커지고 있다. 이러한 퇴직연금제도의 개선사항을 알아보기 전에 다양한 시나리오 분석을 통해 퇴직연금의 소득대체율을 산출하였다. 분석 결과 20년 가입기준으로 수급기간 5년 확정연금의 경우 37.4% (생애평균소득)과 47.8%(최종소득)으로 가장 높은 소득대체율을 나타내고 있으며, 24년 확정연금이 10.9%(생애평균소득)과 14.0%(최종소득)으로 가장 낮은 소득대체율을 보이고 있다. 가입기간, 운용수익률, 임금상승률은 퇴직연금의 소득대체율의 변화에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 연구는 우리나라 퇴직연금제도에 대해 살펴보고 퇴직연금의 소득대체율을 통해 개선사항을 제시하고자 한다. 논문 저자: 손현섭 (現 국민연금 연구원) 지도 교수: 이항석
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- 작성일 2021-03-09
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- Mortality Projection, Ratemaking, and Insurer's Return
- 보험회사의 손익은 보험영업과 리스크관리, 자산운용 등 보험사의 모든 총체적 업무활동의 결과로 보험소비자인 계약자, 보험공급자인 보험사 그리고 투자자인 주 주 모두에게 큰 영향을 미친다. 본 논문은 보험사의 손익을 보험영업과 투자영업에 내재되어 있는 리스크를 효과적으로 관리함으로써 나타나게 되는 반대급부로 인식 하여 보험료의 결정, 보험부채의 평가 그리고 보험상품 구성에 따른 리스크관리 등 보험영업과 관련한 다양한 측면에서의 리스크 관리를 고찰하는 것에 목적이 있다. 이에는 보험사 투자수익의 배분 문제를 통해 리스크 부담에 대한 보험사의 적정 수 익을 살펴보는 것 역시 포함된다. 이를 위해 본 논문에서는 단기수출보험의 보험가 입금액 대비 보험금 지급비율 추정, 보험부채의 평가에 미치는 장수리스크의 영향, 단기수출보험의 최적 포트폴리오 구성, 그리고 손해보험사 투자수익의 종목별 배분 을 각 사례로 살펴본다. 보험료는 보험자에게 적정한 수익을 제공하는 한편 경쟁에서 생존할 수 있도록 합리적이고 적절한 방법에 의해 결정될 필요가 있다. 본 논문에서는 단기수출보험 을 사례로 보험가입금액 대비 보험금 지급비율을 산출하도록 한다. 본 논문에서는 일반화선형모형을 이용, 사고빈도와 사고심도를 각각 음이항분포와 로그노말분포로 적합한 후 지급비율을 산출한다. 지급비율은 보험요율 자체는 아니지만 여기에 안 전할증을 감안하여 보험요율을 결정한다는 측면에서 보험료 결정의 핵심 요소라 할 수 있다. 보험부채인 책임준비금의 변화는 보험사의 당기 손익에 직접 반영된다. 그러므 로 어떠한 계리적 가정에 기반하여 책임준비금을 계산하는지에 따라 보험사의 부 채, 따라서 손익이 크게 변동할 수 있다. 본 논문에서는 이에 대한 사례로 사망률의 감소가 책임준비금의 평가에 미치는 영향을 살펴본다. 이를 위해 Lee-Carter 모형 을 사용하여 사망률 개선을 반영한 미래 사망률을 추정하고 이를 바탕으로 종신보 험 및 거치 종신연금의 책임준비금을 계산한다. 기존의 생명표에 기반하여 계산된 책임준비금과의 비교를 통해 사망률의 개선 효과가 생명보험사의 부채에 미치는 영 향을 확인한다. 리스크관리는 보험사업의 지속적이고 안정적인 유지에 핵심적인 요소로 본 논문 에서는 보험영업과 관련한 리스크관리의 한 방안으로 보험상품의 구성을 통한 위험 분산을 살펴본다. 단기수출보험을 사례로 수출기업의 규모, 수출대상지역, 수출업종, 수출보험의 판매형태에 따라 손익의 변동성을 최소화할 수 있는 수출보험 포트폴리 오를 구성한다. 마지막으로 보험사의 투자영업익과 관련하여 본 논문에서는 손해보험사 투자수 익의 보험종목별 배분방안을 살펴본다. 우리나라의 경우 손해보험사는 일반, 자동 차, 장기손해보험의 3가지 보험종목을 다루고 있으나 투자손익은 보험사 단위로 평 가된다. 따라서 보험종목별 수익 또는 손실을 계산하기 위해서는 전체 투자손익을 보험종목별로 구분해야 한다. 또한 각 종목별 투자손익은 다시 보험사 자본계정으 로부터 손익과 보험계약으로부터의 손익으로 구분할 필요가 있다. 본 논문에서는 자산운용과 관련한 모든 리스크는 보험사가 부담하고 있음을 감안한 투자수익 배분 방안을 고려한다. 특히 보험금 지급시점과 투자가능기간의 불일치, 즉 유동성 리스 크를 감안한 투자수익의 배분에 초점을 맞춘다. 주제어: Lee-Carter모형, 일반화선형모형, 책임준비금, 보험포트폴리오, 투자손익배분 논문 저자 : 주효찬 박사 (現 사학연금공단) 지도 교수 : 이항석 교수
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- 작성일 2021-03-08
- 조회수 1813
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- 실손의료보험의 계약자행동과 위험등급화: 역선택과 역유지
- 실손의료보험은 비급여 의료비에 대한 보장을 제공하며 국민의료복지체계의 주요축 으로 급속히 성장해왔다. 하지만 가파른 손해율 상승으로 보험료 인상이 지속되며 실 손의료보험의 제도적 지속성에 대한 문제의식 또한 점증되어 왔다. 손해율 상승의 원 인은 비급여 의료비를 보장하는 실손의료보험의 상품특성상 계약자간 위험수준의 편차 가 커 역선택이 야기되기 때문이다. 계약자별 위험특성의 편차가 큼에도 계속해서 단 일보험료 체계를 고수한다면 계약자간 형평성이 훼손되고 경제적 유인에 의한 가입자 이동이 야기되어 손해율 상승은 지속될 것이다. 역선택에 의한 실손의료보험의 구조적 손해율 상승을 완화하기 위해서는 위험수준별 보험료 차등화가 필요하다. 제2장은 신뢰도이론을 적용하여 실손의료보험 시장의 위험이질성이 증가하고 있 음을 보이고 이를 완화하는 방안으로 보험료 차등화의 필요성을 주장하였다. 신뢰도 이론은 경험정보(계약자 실적정보)가 계약자의 숨겨진 위험특성을 가장 잘 반영한다 는 베이지언 접근법에 입각한 요율산정 방법이다. 분석결과, 지난 십여 년간 질병의 신뢰도계수는 지속적으로 상승한 반면 상해의 신뢰도계수는 소폭 상승하였다. 신뢰도 계수가 크다는 것은 요율산정 시 등급요율에 대한 비율보다 계약자별 경험자료의 비 중이 커야 함을 의미한다. 질병 신뢰도계수의 상승은 위험집단 내 계약자간 위험이질 성이 커지면서 전체 분산을 증가시키는 작용을 하였기 때문이다. 신뢰도계수의 증가 를 통해 실손의료보험 질병담보에 대한 보험료 차등화의 필요성을 확인할 수 있었다. 제3장은 실제 실손의료보험의 계약자별 계약자료와 보험금 지급자료를 이용해 현재 요율변수에 계약자실적 변수가 포함될 경우의 요율변수별 위험상대도를 분석 한 것이다. 현재 실손의료보험의 법적 요율변수는 성별, 연령, 상해급수이다. 비급여 의료비를 보장하는 실손의료보험에 이처럼 제한적인 요율변수만을 허용하는 것은 역선택을 심화시켜 구조적인 손해율 상승과 보험료 인상을 야기할 수 있다. 손해율 상승을 억제하기 위한 방안으로 상품구조가 기본형과 특약형으로 개편되었지만 역 선택의 근본적인 원인인 정보비대칭이 완화되지 않는 한 당면한 문제점은 해결될 수 없다. 이에 계약자별 위험특성을 보다 잘 설명할 수 있는 자료로서 계약자의 보 험금 지급실적을 반영하였으며 실증분석 결과 계약자의 보험금 지급자료가 정보적 가치가 있음을 확인하였다. 보험금 지급실적 자료는 계약자의 관찰 비관찰 위험특성이 모두 반영되어 사후적으 로 확정된 정보로 한정적인 요율변수가 포함하지 못하는 계약자 특성을 보다 잘 반영 할 수 있다. 보험금 지급실적 자료의 유의성 검증을 위해 요율산정 시 사용되는 일반 화선형모형을 사용하였다. 검증절차는 일차적으로 현재 요율변수의 유의성을 실증분석 을 통하여 확인한 뒤 현재 요율변수에 과거 계약자별 보험금 지급실적을 포함한 결과 를 비교하는 방식으로 이루어졌다. 분석결과, 과거실적 변수가 통계적으로 유의하며 요 율변수만을 반영할 시의 위험상대도와 비교해 정보효과를 갖는다는 점을 확인하였다. 제4장은 해약률에 영향을 미치는 계약자특성 및 상품특성을 확인하고 실손의 료보험 시장에 해약단계의 역선택인 역유지(adverse retention) 현상이 있음을 상 술하였다. 역유지는 고위험군일수록 계약을 유지하려 하고 저위험군일수록 계약을 탈퇴하려는 경향을 의미하며 역선택과 마찬가지로 반복적이고 구조적인 계약자 이동을 야기해 불리한 재무적 영향을 미친다는 점에 주목해야한다. 특히 실손의료 보험 시장이 급격한 성장기를 지나 성숙단계로 진입하고 있으며 국민건강보험의 보장범위 확대와 같은 체계적 위험 요인에 직면하고 있는 현 시점에서 역유지 현 상이 주는 시사점은 의미가 있다. 실제 실손의료보험의 계약자료와 청구자료를 사용해 요율변수, 선택담보, 보험금 청구실적, 경과기간과 해약률에 대한 로지스틱 분석결과, 여성, 연령 증가, 보험금 청 구자, 경과년수 증가, 낮은 상해급수일수록 해약을 적게 하는 것으로 나타났다. 특히 저위험군에 해당하는 보험금 무청구자(non-claimant)군과 고위험에 해당하는 보험금 청구자(claimant)군간 해약률 차이가 현저했는데 이는 실손의료보험 시장의 역선택이 가입 단계에서만 나타나는 것이 아니라 해약 단계에서도 존재한다는 점을 시사한다. 역유지는 역선택과 마찬가지로 저위험군 탈퇴, 고위험군 유지의 불리한 계약자 이동을 야기하며 장기적으로 반복될 경우 가입자 구성(policyholder mix)을 변동시 켜 구조적 보험료 상승의 원인이 된다. 따라서 실손의료보험의 제도적 안정성 제고 를 위해 저위험군 무청구자 가입자군의 계약유지 유인을 높이기 위한 제도적 미비 점을 보완할 필요가 있다. 주제어 : 실손의료보험 , 계약자행동 , 위험등급화 , 역선택 , 역유지 논문 저자 : 이경아 박사 (現 보험연구원) 지도 교수 : 이항석 교수
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- 작성일 2021-03-08
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